Mikosch, Thomas
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| 著者の属性 | 個人 |
|---|---|
| 一般注記 | Dehling, H. Random quadratic forms and the bootstrap ... 1992: t.p. (Thomas Mikosch; ETH (Zürich), Switz.) SRC:Modelling extremal events for insurance and finance / Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, Thomas Mikosch(Springer, c1997) Non-life insurance mathematics : an introduction with stochastic processes,c2004: t.p.verso(Univ. of Copenhagen, Lab. Actuarual Math., Inst. Mathematical Science) |
| コード類 | 典拠ID=AU00091754 NCID=DA1070974X |
| 1 | Lévy processes : theory and applications / Ole E. Barndorff-Nielsen, Thomas Mikosch, Sidney I. Resnick, editors : Boston,: Basel. - Boston : Birkhäuser , c2001 |
| 2 | ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門 / トーマス・ミコシュ著 ; 遠藤靖訳 東京 : 東京電機大学出版局 , 2000.3 |
| 3 | Elementary stochastic calculus : with finance in view / Thomas Mikosch Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific , c1998 |
| 4 | Modelling extremal events for insurance and finance / Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, Thomas Mikosch Berlin ; New York : Springer , c1997 |