Interest rate derivatives : valuation, calibration and sensitivity analysis / Ingo Beyna
(Lecture notes in economics and mathematical systems ; 666)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | Berlin : Springer |
| 出版年 | c2013 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xviii, 209 p. : ill. ; 24 cm |
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| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 緑丘アーカイブズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫(1階) | : [pbk.] | S 4.5||01099||342371 | 0003423719 |
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9783642349249 | 2013 | 研究図書 |
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| 一般注記 | "The book is a revised version of the dissertation at Frankfurt School of Finance & Management with the title 'Valuation, calibration and sensitivity analysis of interest rate derivatives in a multifactor HJM model with time dependent volatility'"--T.p. verso Includes bibliographical references (p. 203-205) and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Beyna, Ingo |
| 件 名 | LCSH:Derivative securities--Mathematical models LCSH:Interest rates--Mathematical models LCSH:Interest rate futures--Mathematical models |
| 分 類 | SG:330 |
| 書誌ID | BB10277646 |
| ISBN | 9783642349249 |
| NCID | BB12045040 |