The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives / Riccardo Rebonato Kenneth McKay and Richard White
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons |
| 出版年 | 2009 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xi, 284 p. : ill. ; 25 cm |
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| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 緑丘アーカイブズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫(1階) | : hbk | S 1.2||03562||341276 | 0003412768 |
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9780470740057 | 2009 | 研究図書 |
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| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 271-274) and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Rebonato, Riccardo McKay, Kenneth, 1981- White, Richard, 1976- |
| 件 名 | LCSH:Hedging (Finance) -- Mathematical models
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LCSH:Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models 全ての件名で検索 LCSH:Derivative securities -- Accounting 全ての件名で検索 LCSH:Interest rate futures |
| 分 類 | LCC:HG6024.A3 DC22:332.63/23 |
| 書誌ID | BB10276550 |
| ISBN | 9780470740057 |
| NCID | BA89841405 |